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套利追踪：
1） 价差：8月2日，SC 夜盘1-3月差为7.0元/桶，Brent 1-3月差为1.0美元/桶，WTI 1-3月差为1.6美元/桶，月差基本震荡回落。SC夜盘-Brent主力合约为2.45美元/桶，SC夜盘-WTI主力合约为6.85美元/桶，受美元兑人民币汇率大幅升值推动SC对外盘跨区价差空间打开。
2）套利：①估值：8月2日凌晨2：30，Brent 2410盘面价为79.49美元/桶，SC 2411盘面价为572.8元/桶，测算SC 2411盘面理论价为570.9元/桶，盘面估值偏离程度收窄，仍相对均衡。②利润：测算SC2411盘面到岸利润为5.15元/桶，折合0.72美元/桶，其到岸利润仍相对弱势。③价差：SC2411-Brent2410盘面差0.91美元/桶，理论差0.20美元/桶，盘面价差略高于理论价差。
3）总结：①月差来看，本周内外月差基本震荡偏弱，但仍不过分示弱。中美两国较为低迷的经济数据加重了市场对原油需求前景的担忧，油价震荡偏弱运行。②内外价差来看，SC-Brent /SC-WTI价差反弹至高位，主要由于美元兑人民币汇率大幅升值，推动以人民币计价的SC相对以美元计价的外盘要走高，但实际基本面仍旧未见起色（最新山东地炼开工率再创近五年同期历史新低）。且运费也相应有所回落印证了上周提出的SC-WTI套利由基本面带来的内生上涨可能性偏低。③短期来看， 美国经济数据引发衰退担忧引发金融市场巨震，原油大跌波动幅度明显增加市场处于不稳定阶段。且国内成品油消费回暖仍显吃力。考虑到全球库存仍偏低，补库驱动有寄希望原油悲观后的蓄力反弹。而内盘则被动跟涨外盘，但受限自身弱基本面，做多内外盘套利性价比仍偏低，可耐心等待国内需求启动机会。
资料显示，沿浦转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%。），对应正股名上海沿浦，正股最新价为23.03元，转股开始日为2023年5月8日，转股价为31.5元。
内容由海通期货能源研发中心原创
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责任编辑：张靖笛 配资优秀炒股配资平台